飛行機墜落、傾斜上昇 – オプション概要 – 2026 年 9 月 14 日

市場体制: 低水準の強気相場 | VIX 15.84 |期間の構造: コンタンゴ |ボンド: ハイ (154.49) |前月の VIX 先物: 16.66

• カーブの先頭は金曜日に晴れた。 S&P500は上昇しました 0.86% に 7,656.98 1日のボラティリティ指標は低下したが、4セッションの損失は終了した。 25.66% に 12.98 そして30日間の措置 11.21% に 15.84。
• FRB週は近づいただけでなく、安くなっただけだ。 の 9月18日 有効期限価格 102点または 1.33%短所 141 金曜日の朝、ちょうど時計だけがちょうど出発したであろう場所での引用 129。
• 尾は残りと一緒に下がりませんでした。 斜めのゲージが上がった 5.08% に 154.49 そして9月のボラティリティーの先物は、 0.82 その場でのプレミアムポイント、デメリット 0.19 先ほどのセッション。

地表データ量: Saxo、Bloomberg、CBOE、2026 年 9 月 14 日現在、約中央ヨーロッパ時間06:00過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

週の範囲はどこですか

オプション市場が今週取引される前に設定した価格。

9 月 18 日の満期に予想される動きは、9 月 11 日金曜日の終値付近に引かれ、各制限値に最も近いストライキがリストされます。ボラティリティは、次にリストされる 9 月 16 日の有効期限を使用します。金曜日の終値時点でのオプションチェーンから読み取ってください。予測ではなく、プットコールパリティを中心としています。

• 資本のバンドは狭いが、商品のバンドはそうではない。 S&P500には、 101.65点または 1.33%ナスダック100ファンドと協力する 1.84%短所 2.63% ゴールド用 2.81% エネルギー基金と 3.94% ビットコインファンドのために。その枠内で 3 つの金利決定が決定されます。
• まだ何も使われていないので、それを今示すのが重要です。 今日から週が始まるため、各マーカーはアンカー上にあります。私たちの見解では、 1.33% 連邦準備制度による決定、イングランド銀行による決定、そして日本銀行による決定の違いはわずかであることが判明する可能性があります。オプションは急速な損失の高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。上場投資信託との取引にはコストと手数料が適用されます。適用される費用と手数料については、Saxo の価格を参照してください。

主なドライバー

サウジアラビアはドローン攻撃を受けて東西原油パイプラインを閉鎖し、原油を運ぶルートを停止した。 日量500万バレル ホルムズ海峡を通過、再開日は未定。 4% 世界の供給量が危機にさらされています。米国の消費者物価は上昇した 0.4% 8月に年率で 3.4%そして関税市場は現在約1ドルを織り込んでいる 87% するチャンス 25ベーシスポイント 水曜日に増える。サクソマクロ報道と今日のマーケットクイックテイク – 原油上昇、チップ下落、FRB先行、2026年9月14日の詳細をご覧ください。

市場スナップショット、2026 年 9 月 11 日金曜日、終了

• 米国 (9 月 11 日金曜日終了): S&P500 7,656.98その上 0.86% 5セッションぶりにそれ以上となった。ダウ 52,578.27その上 0.98%。ナスダック100 29,368.44その上 0.91%。デルが勝ちました 12.0% およびヒューレット・パッカード・エンタープライズ 12.4% Oracleクラウドの結果を受けてAppleも好調 1.8%。
• ヨーロッパ (9 月 11 日金曜日終了): ストックス600 639.10その上 0.49% しかし 1.7% 週ごとに以下。ダックス 25,568.56その上 0.82%インフィニオンとの 5.0% チップ名が返されるにつれて高くなります。
• アジア (9月14日月曜日のセッション): コスピは落ちた 3.2% そして日経平均株価 1.0% 石油と週末の影響で人工知能の開発が減速し、テクノロジーに打撃を与えている。ソフトバンク負けた 12%SKハイニックスがあちこちに 6% とサムスン電子 3.9%。
• 商品と料金: ブレントは向かっていきました $108.49 アジアオープンではWTIが上位を維持した $103 中央ヨーロッパ時間06:00まで。ゴールド取引が終了しました 4,330ドル そして銅は滑り台を下に伸ばした $6.50。米国の2年債利回りはわずかに下回っている 4.63% そしてそのすぐ下の10歳の子 4.97%。ユーロドル 1.1570米ドル円 154.04。
• 市場体制 (ルールベースの読み取り): ローボリュームブル、VIX 15.84、S&P 500 0.65% 50日移動平均と20日実現ボラティリティを上回る 8.8% そして落ちる。

出典: サクソ、ブルームバーグ、CBOE、2026 年 9 月 14 日、中央ヨーロッパ時間約 06:00。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

選択肢の流れの感じ

9/11 の終了、今日の価格変動ではなく、昨日のポジショニングに基づいています。

• 単一の名前のストリーム: テープで確認されたオープニングプレミアに到達しました 17.5億ドル そして別れた 50.6% つまり、この市場とほぼ同じです。ほぼすべてのタイトルラインは、同じ秒間に4回の有効期限に印刷されたメモリメーカーの配置スケールを含め、資金が深く、真ん中でクロスしていました。この形式は、ビューではなく資金提供と運営です。私たちの意見では、その規模は、各機関がどちらの側を選択するのではなく、自らの位置を変更していることを示しています。
• セクターフローとETF: 大型株テクノロジーを搭載 1億8,740万ドル と 54.8% そこでの死刑執行は2027年と2028年の偶数対のストライキまで続いた。幅広いインデックスに対する長期のプロテクションは、入札可能な規模で開始されましたが、その期間ではゆっくりとカバーされています。名前付きファンドは市場の文脈にすぎません。上場投資信託との取引にはコストと手数料が適用されます。適用される費用と手数料については、Saxo の価格を参照してください。

ボラティリティ サーフェス – 2026 年 9 月 14 日、約06:00（中央ヨーロッパ時間）

VIX 期間の構造

• VIXプレイス 15.84下 11.21%
• VIX1D 12.98下 25.66% ・VIX9D 14.47下 18.25%
• VIX3M 18.60 ・VIX6M 20.39 ・VIX1Y 21.75フロントエンドの下部から急に上昇するカーブ

VIX 洪水

• 初月 VIX 先物 16.66のスポットプレミアム 0.82 反対する点 0.19 先ほどのセッション。来月の進行中のシリーズの読み物 18,770ロール後の 10 月限に属するレベルであるため、そこからセッションの比較は行われません。 9 月の数字は、 9月16日 有効期限。
• 2 か月目の VIX 先物 18.39 同じ方法で、フェイス秒比をそのままにします。 0.906 そして急峻なコンタンゴ曲線

ワープと相関

• CBOEスキュー 154.49その上 7.47点100～120の中立ゾーンを大きく上回っている
• COR3M 11.21下 9.45%3 か月前の暗黙の相関関係はその範囲の下限付近にあります
• DSPX 30.58下 3.20%S&P 500 分散指数

その他の対策編

• VVIX 91.28下 11.09% ・ 動く 82.21その上 0.14%
• VXN 21.02下 9.90%～の報告書を持っている 1.33 タイトルゲージまで
• GVZ 25.68下 9.83%

出典: サクソ、ブルームバーグ、CBOE、2026 年 9 月 14 日。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

市場価格はいくらですか

• セッションは移動を意味します。 有効期限のある本日の価格 39点または 0.51%米国での発表は予定されておらず、連邦準備制度理事会の発表は 2 セッション後に行われるため、予想ではなくアット・ザ・マネーのオプション価格から算出されています。適用される料金と手数料については、Saxo の価格を参照してください。
• デフォルトのイベント間隔。 の 9月18日 有効期限が経過しました 141点 金曜日の朝と料金 102 今。 1 つのセッションが時間外に終了したため、横ばいのボラティリティ減衰が継続した可能性があります 129。私たちの意見では、さらに進化して、 27点 3つの中央銀行決定にまたがる窓から、市場は水曜日の動きは挑戦ではなく解決されたと判断したと言えるかもしれない。
• 用語構造の読み取り。 スポットボラティリティの低下 2.00点 9月の契約は失効したが、 1.37裾野を広げると 0.82 ポイント、フェイス対セカンドの比率は 0.906。私たちの評価では、前線の崩壊に伴う急勾配の曲線は現在価格を落ち着かせているように見えますが、決定以降はやや落ち着かなくなっているように見えます。
• テールリスクシグナル。 斜めのゲージが上がりました 154.49 ボラティリティのあらゆる尺度が低下し、3か月の暗黙の相関関係が低下したセッションでは 11.21。私たちの意見では、高価なウィングと並んで安い相関関係は、指数の動きが小さいままでギャップについて同じことを言いたくない快適な市場を示している可能性があります。オプションは急速な損失の高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。

オプションは急速な損失の高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

今日の触媒

カナダは8月の消費者物価を次のように発表します。 14:30（中央ヨーロッパ時間）。 G20エネルギー相は水曜日までヒューストンで会合し、サウジアラビアのパイプラインの寸断が議題の上位にある。 FRBは水曜日、イングランド銀行は木曜日、日本銀行は金曜日に決定し、いずれも9月18日の期限内に決定する。将来の業績は不確実であり、損失が生じる可能性があります。

結論

私たちの評価では、金曜日はボラティリティ曲線の終わりに近い部分を空にし、ウイングを元の位置に残しました。の組み合わせ 0.51% 同じ日の間隔、 1.33% 金曜日までの範囲とその上にある斜めのゲージ 154 これは、オプション市場が静かな週ではなく水曜日に向けて静かな道筋を立てていることを示唆している可能性があるが、そのような急な曲線はすぐに平坦になる可能性があり、オプションは急速な損失の高いリスクを抱えており、これはすべての投資家にとって適切ではありません。週は範囲が描画された状態で始まりますが、何も消費されません。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。

重要な注意: この記事で提供されている戦略と例は、教育のみを目的としています。これらは思考プロセスを形成するのに役立つことを目的としており、慎重に検討せずに複製したり実装したりしないでください。各投資家やトレーダーは、意思決定を行う前に、独自のデューデリジェンスを実施し、独自の財務状況、リスク許容度、投資目標を考慮する必要があります。株式市場への投資にはリスクが伴い、情報に基づいた意思決定が不可欠であることを忘れないでください。